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퀀트로 가치투자하라 : 마법공식을 뛰어넘는 최강 QV 주식투자법

Gray, Wesley R

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자료유형단행본
개인저자Gray, Wesley R.
Carlisle, Tobias E., 1979-
서태준
신진오
서명/저자사항퀀트로 가치투자하라 : 마법공식을 뛰어넘는 최강 QV 주식투자법 / 웨슬리 그레이 ; 토비아스 칼라일 [공]지음 ; 서태준 옮김.
발행사항서울 : 에프엔미디어, 2019.
형태사항378 p. : 표 ; 23 cm.
원서명Quantitative value : [a practitioner's guide to automating intelligent investment and eliminating behavioral errors + website]
ISBN9791188754199
일반주기 감수: 신진오
서지주기주석(p. 366-378) 포함
비통제주제어주식투자,가치투자,퀀트,퀀트투자
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No. 등록번호 청구기호 소장처 도서상태 반납예정일 예약 서비스 매체정보
1 E561395 332.6322 G783q서 중앙도서관/제2자료실(4F)/ 대출가능

초록

목차 일부

물과 기름 같았던 가치투자와 퀀트투자. 이 두 분야의 장점을 결합해 수익을 극대화하는 ‘퀀트가치(Quantitative Value)’ 투자 전략을 제시하는 책이다. 퀀트가치 투자 전략은 벤저민 그레이엄와 워런 버핏을 추종하는 퀀트투자자 조엘 그린블라트의 ‘마법공식’에서 시작해, 파산할 기업을 걸러내고 훌륭한 비즈니스를 발굴하며 싼 주식을 찾고 확실한 신호를...

목차 전체

물과 기름 같았던 가치투자와 퀀트투자. 이 두 분야의 장점을 결합해 수익을 극대화하는 ‘퀀트가치(Quantitative Value)’ 투자 전략을 제시하는 책이다. 퀀트가치 투자 전략은 벤저민 그레이엄와 워런 버핏을 추종하는 퀀트투자자 조엘 그린블라트의 ‘마법공식’에서 시작해, 파산할 기업을 걸러내고 훌륭한 비즈니스를 발굴하며 싼 주식을 찾고 확실한 신호를 잡는 지표들을 더해 완성했다.

가치투자의 철학에서 비롯된 혜택은 누리면서 퀀트 기법으로 종목 선정과 관련한 행동 오류를 제거했다. 그 결과, 가치투자에서 쉽지 않았던 실천력이 보강되고 퀀트투자에서 석연치 않았던 인과관계가 보완되어 성과가 극대화되었다. 독자들은 책에서 제시하는 ‘QV 체크리스트’에 따라 하나하나 검증하다 보면 어느새 진화한 투자법의 성과를 누리게 될 것이다.

저자인 웨슬리 그레이는 세계적인 퀀트 커뮤니티를 운영하는 자산운용사 알파 아키텍트의 설립자 겸 CEO이고, 토비아스 칼라일은 에이퀴엠 인베스트먼트의 설립자 겸 임원이며 어콰이어러스 펀드의 매니저로 활동하고 있다. 풍부한 이론과 실전 경험에 방대한 문헌과 검증 자료를 더해 탄탄한 전략을 만들어냈다.

목차

목차 일부

추천사 _ 과정으로서의 퀀트에 충실한 책 | 영주 닐슨
서문

Part 1. 퀀트가치 투자 전략의 토대

01. 눈먼 돈의 역설
가치투자가 시장을 이긴다 | 퀀트투자는 어떻게 행동 오류를 예방할 수 있는가 | 퀀트가치 투자 전략의 힘

02. 퀀트가치 투자 전략의 설계도
그린블라트의 마법 공식 | 퀀트가치 투자 전략 연구 | 전략 실행

...

목차 전체

추천사 _ 과정으로서의 퀀트에 충실한 책 | 영주 닐슨
서문

Part 1. 퀀트가치 투자 전략의 토대

01. 눈먼 돈의 역설
가치투자가 시장을 이긴다 | 퀀트투자는 어떻게 행동 오류를 예방할 수 있는가 | 퀀트가치 투자 전략의 힘

02. 퀀트가치 투자 전략의 설계도
그린블라트의 마법 공식 | 퀀트가치 투자 전략 연구 | 전략 실행

Part 2. 파산할 기업을 피하는 방법

03. 이익 조작과 명백한 사기를 적발하라
발생주의 회계와 이익 조작 | PROBM 예측하기

04. 자금난 위험을 피하라
파산 예측의 간단한 역사 | 파산 예측 개선하기 | 자금난 위험을 계산하는 방법 | 투자 유니버스 정화하기

Part 3. 훌륭한 비즈니스를 발굴하는 방법

05. 경제적 해자를 파악하라
회장의 비밀 레시피 | 경제적 해자를 어떻게 찾을 것인가

06. 재무건전성이 우수한 기업을 찾아라
F-스코어 | FS-스코어 | F-스코어 vs. FS-스코어 | 사례 연구: 루브리졸

Part 4. 싼 주식을 찾는 법

07. 가격 지표 시합
시합에 출전하는 선수들 | 시합의 규칙 | 시합 시작 | 전천후 가격 지표 | 공식 발표, 승자는…

08. 정상이익과 결합 지표
정상이익 창출 능력 | 전체가 부분의 합보다 큰가?

Part 5. 확실한 신호를 잡는 법

09. 스마트 머니가 보내는 신호를 좇아라
자사주 매입, 증자, 공시 | 내부자 거래가 초과수익을 낸다 | 주주행동주의와 포트폴리오 복제 서비스 | 공매도는 똑똑하다

Part 6. 모형 구축과 테스트

10. 데이터 마이닝의 함정을 피하라
지속 가능한 알파 | 큰 그림은 무엇인가? | 큰 그림을 엄밀하게 검증하라 | 투자 유니버스의 매개 변수

11. MF의 문제
인기주는 언제나 잘못된 선택이다 | QV 구조 개선하기 | QV 체크리스트 최종판

12. QV로 시장을 이겨라
위험과 보상 | 강건함 | 블랙박스 엿보기 | 인간 vs. 기계 | QV로 시장을 능가하다

한국판 특별 부록 _ 퀀트가치 투자 전략은 한국에서도 통하는가? | 강환국
감수 후기 _ 소프가 버핏을 만났을 때 | 신진오
주석

저자소개

자산운용사인 알파 아키텍트(Alpha Architect)의 설립자 겸 CEO다. 알파 아키텍트의 홈페이지는 세계적인 퀀트 커뮤니티로 유명하며, 투자자 교육을 통해 학계와 산업계의 갭을 줄이는 데 헌신하고 있다. 펜실베이니아 대학교 와튼스쿨에서 경제학 학사 과정을 우등으로 졸업하고, 시카고 대학교 부스 경영대학원에서 노벨 경제학상 수상자인 유진 파마(Eugene Fama)의 지도를 받아 재무학 박사(PhD) 학위를 취득했다. 이라크와 아시아 여러 나라에서 복무한 해병대 정보 장교(대위) 출신이다. 드렉셀 대학교 르보 경영대학원에서 재무학 교수로 재직할 때 가치투자와 행동재무학을 연구하고 대학원생에게 투자 운용 기법을 가르치고 헤지펀드 전략 및 운용에 관한 세미나를 이끌었다. 지은 책으로 《퀀트로 가치투자하라(Quantitative Value)》, 《DIY Financial Advisory》, 《퀀트 모멘텀 투자 기법(Quantitative Momentum)》이 있다.
 
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